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1.风险管理基础
CAPM公式及其运用
Arbitrage pricing theory and multifactor modelsFinancial disasters
GARP code of conduct(协会准则每年固定考两题)The credit crisis of 2007
复习策略:定性章节多,把主要精力放在考试点,重点突破!其他知识点,理解即可。
2.定量分析
Expected return, correlation, standard deviation, covariance, standard error, skewness, kurtosisT分布
假设检验
贝叶斯公式
Regression:时间序列,自相关,多重共线性
复习策略:知识点比较抽象,考点分散,记忆重要结论!(当然能够理解较好,实在理解不了先记住公式和结论)
3.金融市场与产品
复习策略:衍生品是FRM一级重中之重!考点固定,每年有20~30题,出题思路和方式相似。常考题例如FRA计算,IRP swap求fixed rate等等。
Future(基本概念,期货定价,期货对冲,利率期货)Forward(基本概念,远期定价,FRA)
Option(基本概念,期权组合策略,奇异期权)
Swap(基本概念,利率互换固定利率定价)
Central counterparties(一级二级新增知识点)Foreign exchange risk
MBS
The rating agencies
4.估值与风险模型
Fixed income(很多基础知识点)
Option valuation(binomial tree,BSM,greek letters)Market risk(VaR介绍,EWMA,GARCH)
Credit risk
Operational risk
债券和期权定价是FRM一级重中之重,相关计算非常多。
5.市场风险测量与管理
Copula函数
Back-testing VaR
Overnight indexed swap(OIS)
VaR mapping
Extreme value theory(GPD threshold)
Why BSM is not appropriate to value fixed-incomeSecurities
Jensen’s inequality
6.信用风险测量与管理
Credit value adjustment(PD,EAD,LGD)
Counterparty risk(close out clause,netting factor)Default probability计算
Credit exposure
Correlation对expected and unexpected loss影响Tranche(subordinated CDS)
7.操作风险测量与管理
RAROC ARAROC(计算+概念)
LVaR计算
Frequency and severity distribution
Stress test
Basel(three pillar,market risk charge in basel 2.5)
8.风险管理和投资管理
Component VaR and marginal VaR计算
Funding risk(surplus计算)
Hedge funds
9.金融市场前沿话题
这部分变动较大,因此没有固定考点。
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