来源：海口大学生ACCA培训机构      发布时间：2020/1/15 13:57:41

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　　一直以来，Portfolio Management都在金融投资领域占据重要的地位，在公募基金，银行，保险等金融机构，其投资的过程中需应用PortolioManagement中与资产配置、证券分析相关的理论和方法，这样他们才能有正确的投资决策。所以CFA在考试中也尤为重要。

　　那么，我们在学习这部分的内容时，也需要投入更多的经历和时间，并在日后的工作中将这些联系起来。

CFA投资组合的知识点分析

　　CFA一级的 Portfolio Management有一个study session,总共包含5个reading,分别是:

　　◆Study session 12 Portolio Management

　　※Reading 40:

　　Porfolio Management: An Overview (投资组合管理:概述)Reading 41: Risk Management: An Introduction ( 风险管理:基本介绍)

　　※Reading 42:

　　Portfolio Risk and Rewards: PartI (投资组合风险和收益:第 一 部分)

　　※Reading 43:

　　Portolio Risk and Rewards: PartIl (投资组合风险和收益:第 二 部分)

　　※Reading 44:

　　Basics of Portfolio Planning and Construction (投资组合规划和构建的基本要点)

　　2.重要考点:

　　※Reading 40:

　　Portfolio Management: An Overview

　　◆Portfolio Management的步骤;

　　◆机构投资者(主要是DB pension plan, Endowments/Foundations, Banks和Insurance companies)对于liquidity needs, time horizon, risk tolerance三个方面的要求;

　　◆Mutual funds, ETFs, Hedge funds, Buyout funds, Venture Capital的特点。

　　※Reading 41:

　　Risk Management: An Introduction

　　◆Risk management的总体框架;

　　◆Risk govermance的要点(ERM, risk tolerance, risk reporting);

　　◆Market risk, Credit risk及其度量方法;

　　◆Risk modication的方法(avoidance, acceptancetransfer, shifting)。

　　※Reading 42:

　　Portfolio Risk and Rewards: Partl

　　◆Return和risk的度量方法;

　　◆Risk averse, risk neutral, risk seking的特征和相应的niference cuves;

　　◆两个isky sses构建的porfolio的returm和risk的计算;

　　◆Minimum-variance Frontier和Eficient Frontier的特点;

　　◆CML的介绍以及如何运用CAL和Eficient Frontier帮投资者做资产配置。

　　※Reading 43:

　　Portfolio Risk and Rewards: Part II

　　◆CML的介绍以及如何运用CML和Efficient Frontier帮投资者做资产配置;

　　◆ Systematic risk (Beta值的计算)和unsystematic risk;

　　◆CAPM模型的介绍，运用和其前提假设，以及SML的运用;

　　◆Sharpe Ratio, M-square, Treynor Ratio, Jensen's alpha的运用。

　　※Reading 44：Basics of Portolio Planning and Construction

　　◆IPS的主要构成和目的

　　◆Risk tolerance的影响因素(ability & wllingness);

　　◆Strategic asset llocation和Tactical asset llocatio的区别;

　　◆Portfolio construction的步骤。

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